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Bootstrapping (Zinsen): Unterschied zwischen den Versionen
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'''Bootstrapping'''({{enS}} für „Schnürsenkelverfahren“) bei '''[[Zinsen]]''' ist ein Berechnungsverfahren, um das [[Wiederanlagerisiko]] bei [[Anleihe]] zu ermitteln. Beginnend bei der kleinsten Periode, also meist beim einjährigen Swapsatz (R0,1S) werden die Zinssätze (R0,t) nacheinander für längere Laufzeiten aus den entsprechenden Swapsätzen (R0,tS mit t > 1) bestimmt, indem die sich jeweils ergebende mathematische [[Gleichung]] für den Diskontfaktor (DF0,t) nach dem Zinssatz aufgelöst wird. | |||
Bootstrapping(„Schnürsenkelverfahren“) | |||
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Version vom 19. Mai 2022, 07:29 Uhr
Bootstrapping(englisch für „Schnürsenkelverfahren“) bei Zinsen ist ein Berechnungsverfahren, um das Wiederanlagerisiko bei Anleihe zu ermitteln. Beginnend bei der kleinsten Periode, also meist beim einjährigen Swapsatz (R0,1S) werden die Zinssätze (R0,t) nacheinander für längere Laufzeiten aus den entsprechenden Swapsätzen (R0,tS mit t > 1) bestimmt, indem die sich jeweils ergebende mathematische Gleichung für den Diskontfaktor (DF0,t) nach dem Zinssatz aufgelöst wird.
Andere Lexika
Erster Autor: 128.131.201.214 angelegt am 09.12.2009 um 20:18