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Bootstrapping (Zinsen): Unterschied zwischen den Versionen
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'''Bootstrapping'''({{enS}} für „Schnürsenkelverfahren“) bei '''[[Zinsen]]''' ist ein Berechnungsverfahren, um das [[Wiederanlagerisiko]] bei [[Anleihe]] zu ermitteln. Beginnend bei der kleinsten Periode, also meist beim einjährigen Swapsatz (R0,1S) werden die Zinssätze (R0,t) nacheinander für längere Laufzeiten aus den entsprechenden Swapsätzen (R0,tS mit t > 1) bestimmt, indem die sich jeweils ergebende mathematische [[Gleichung]] für den Diskontfaktor (DF0,t) nach dem Zinssatz aufgelöst wird. | '''Bootstrapping''' ({{enS}} für „Schnürsenkelverfahren“) bei '''[[Zinsen]]''' ist ein Berechnungsverfahren und eine [[Simulationstechnik]],<ref>siehe Spremann/Gantenbein: ''Zinsen, Anleihen, Kredite'' bei [https://books.google.de/books?id=7XTpBQAAQBAJ&pg=PT85&dq=Klaus+Spremann,+Pascal+Gantenbein+%282007%29.+Zinsen,+Anleihen,+Kredite&hl=de&sa=X&ved=0CC4Q6AEwAGoVChMIgv62sMOuxwIViwgaCh1BGgpY#v=onepage&q=Bootstrapping&f=false Google Books]</ref> um das [[Wiederanlagerisiko]] bei [[Anleihe]] zu ermitteln. Beginnend bei der kleinsten Periode, also meist beim einjährigen Swapsatz (R0,1S) werden die Zinssätze (R0,t) nacheinander für längere Laufzeiten aus den entsprechenden Swapsätzen (R0,tS mit t > 1) bestimmt, indem die sich jeweils ergebende mathematische [[Gleichung]] für den Diskontfaktor (DF0,t) nach dem Zinssatz aufgelöst wird. | ||
== Literatur == | |||
* [[Klaus Spremann]], Pascal Gantenbein: ''Zinsen, Anleihen, Kredite''. Oldenbourg 2007, 5. Auflage bei Walter de Gruyter 2014 | |||
== Einzelnachweise == | |||
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*[https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/11._Dezember_2009#Bootstrapping_(Zinsen)_(SLA) SLA] | |||
*Autor: [http://de.wikipedia.org/wiki/Benutzer:128.131.201.214 128.131.201.214] angelegt am 09.12.2009 um 20:18 | |||
*[https://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:L%C3%B6schkandidaten/16._Januar_2009#Bootstrapping_(Zinsen)_(erl.,_gel) erste Löschdiskussion] | |||
Aktuelle Version vom 19. Mai 2022, 07:38 Uhr
Bootstrapping (englisch für „Schnürsenkelverfahren“) bei Zinsen ist ein Berechnungsverfahren und eine Simulationstechnik,[1] um das Wiederanlagerisiko bei Anleihe zu ermitteln. Beginnend bei der kleinsten Periode, also meist beim einjährigen Swapsatz (R0,1S) werden die Zinssätze (R0,t) nacheinander für längere Laufzeiten aus den entsprechenden Swapsätzen (R0,tS mit t > 1) bestimmt, indem die sich jeweils ergebende mathematische Gleichung für den Diskontfaktor (DF0,t) nach dem Zinssatz aufgelöst wird.
Literatur
- Klaus Spremann, Pascal Gantenbein: Zinsen, Anleihen, Kredite. Oldenbourg 2007, 5. Auflage bei Walter de Gruyter 2014
Einzelnachweise
- ↑ siehe Spremann/Gantenbein: Zinsen, Anleihen, Kredite bei Google Books
Andere Lexika
- SLA
- Autor: 128.131.201.214 angelegt am 09.12.2009 um 20:18
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